Гихман И.И., Скороход А.В. Теория случайных процессов. Том 3

В третьем томе монографии излагается теория мартингалов, стохастических интегралов, стохастических дифференциальных уравнений. Особое внимание уделено связи между стохастическими дифференциальными уравнениями и процессами Маркова.Рассматриваются предельные теоремы для стохастических дифференциальных уравнений и последовательностей серий случайных векторов.